Ethereum (ETH)套利者借币安热钱包攻击事件在Aave获利347万美元

单一地址两小时套利347万美元

链上数据显示,一笔在两小时内完成的套利交易落袋约347万美元,收益最终沉淀在单个以太坊(ETH)地址中。这笔交易吃的是去中心化交易所上的以太坊价格与Aave预言机报价之间的价差:该地址开头为0x0cdd、结尾为61D8,在10月30日星期五04:24(UTC+8)币安热钱包被盗后仅24分钟发起第一笔借贷,到05:32共完成18轮借币。社区用户0xNaiXi在X上的链上复盘还原了全过程,浏览器记录与之一致。黑客手握大量USDT,抢在Tether冻结代币之前紧急换仓,在Uniswap上大量买入Ethereum (ETH)。Uniswap是一类自动做市商,按自身资金池定价成交,单边买入会持续推高价格。币安当时已暂停提币,交易所内相对便宜的ETH无法转到链上去平抑价差。04:40至05:40间,Uniswap上的ETH被买升至2,560至2,750美元,个别成交高于3,000美元;而Aave依赖的Chainlink预言机(一种把链下交易所报价喂给智能合约的服务)始终锚定在2,250至2,290美元之间。价差在15%到30%之间维持了近一个小时。最赚钱的地址分三步操作:把USDC或USDT存入Aave作为抵押品,按预言机约2,280美元的价格借出ETH,再在去中心化交易所以高于2,600美元卖出,每笔卖出经0x聚合器分批执行,每批约300到1,000枚。卖出换回的稳定币重新存入Aave作抵押,如此循环18次。待去中心化交易所价格回落至2,290美元附近后,该地址以约2,297美元的均价买回12,314枚ETH并偿还贷款;此前其累计以约2,580美元的均价卖出12,289枚ETH。两腿之间每枚约283美元,乘以超过1.2万枚的规模,即得出347万美元的利润。

61个借款地址合计获利636万美元

获利名单远不止一个地址。事件发生后六小时内,共有61个地址在Aave主市场借出ETH,其中前十名合计获利约636万美元(未计成本)。第二名约赚78万美元,第三至第五名分别约赚67万、43万和29万美元。在此窗口内记录在案的206笔卖单中,平均成交价较预言机价格高出10%,最佳成交一度高出30%。小额利润大多来自同一套打法:按预言机价格借币,卖进溢价,再等溢价消失。攻击者本人的借贷不在此列:链上数据显示,黑客存入6,000万USDT作为抵押,直接从Aave借出19,762枚ETH,在协议介入前进一步加深了提走规模。对以太坊市场而言,这是记忆中最剧烈的整小时级别错位之一,全部压缩在星期五上午的一个时间窗内。窗口本身也在收窄:05:30之后价差压缩到3%至5%,Aave于06:44冻结其V3和V4市场,迟到者此后完全无法再借ETH。冻结只针对借贷,提款和还款仍然开放,存量仓位可以继续平掉。上述所有获利均按每枚Ethereum (ETH) 2,280美元估值,且未扣除每笔交易支付的gas费,实际到手利润略低。借币操作本身带风险:空头仓位在价格上涨时亏损,借款人的健康度随之下降,这也解释了最大的玩家为何选择小批量分批操作而非一笔梭哈。这种量级的价差通常在数秒内被套利盘抹平,此番能维持近一个小时,正是因为币安暂停提币,把交易所定价的流动性挡在了链外。

价差为何持续了近一小时

COINOTAG的判断是:此次事件并不指向Aave本身的故障。借贷合约完全按既定参数执行,整理数据的分析者也得出同样结论。错位的根源在币安暂停提币,切断了交易所定价的ETH通常在数秒内把这类价差套平的路径。Chainlink喂价聚合的是交易所报价,看不到链上的抢筹,借款人才能以接近2,280美元的价格铸出ETH,再以高于2,600美元卖出。我们的实时监控显示,以太坊价格过去24小时下跌约3.4%,已回到预言机整个上午守住的区间。截至星期五浏览器上的最新记录,347万美元仍停留在0x0cdd开头的地址中。