BlackRock旗下IBIT领跌 比特币(BTC)ETF单日净流出2.01亿美元

连续第三个交易日资金离场

美国现货比特币(Bitcoin (BTC),BTC)ETF在周一录得2.01亿美元净流出,已是连续第三个交易日资金离场,而BlackRock旗下IBIT基金一家的流出规模再次超过整体净流出总额。仅iShares Bitcoin Trust(IBIT)一只基金当日就流出2.13亿美元,数据来自各发行方收盘后公布的申购赎回披露,这是每只基金在收盘后发布的一手记录。摩根士丹利的Bitcoin ETF(MSBT)当日流入2210万美元,是对冲BlackRock失血的最大力量,据此推算其余基金合计净流入约1200万美元。所谓净流出,指赎回份额超过申购:份额被回售给发行方,对应的比特币从信托托管中划出,以信托储备中的代币完成结算。IBIT之所以在整体读数中占据主导,是因为它是美国现货比特币产品中资产管理规模最大的一只,其每日申赎账本直接决定整体数字的走向。即便经历近期这一轮流出,IBIT的累计净流入仍高达648.88亿美元,居美国现货比特币基金之首。龙头基金连续三日净赎回令数字资产市场情绪转冷。比特币价格周一下破75,000美元,创8月以来最弱读数,短暂扩大跌幅后企稳;周二盘初徘徊于74,700美元附近,过去24小时上涨约1.0%,较数据公布时上涨0.2%。

IBIT六日累计流出14.4亿美元

11月2日至11月6日这一周的数据显示,资金撤离高度集中。美国现货比特币基金五个交易日合计流出12.8亿美元,其中IBIT约占12.1亿美元,占整体损失的94%左右。该基金的流出周期比这一周更长:自10月30日(星期五)起,IBIT连续六个交易日录得净流出,累计约14.4亿美元,而周一的2.13亿美元把这一纪录继续拉长。Fidelity旗下Wise Origin Bitcoin Fund(FBTC)方向相反,上周流入约9300万美元,这一分化使本轮撤离既是比特币的故事,也是BlackRock的故事。由此,美国现货比特币基金今年的累计净流入转为负值:自1月起合计净流出约9.19亿美元。杠杆资金随资金流同步出清:衍生品数据显示,价格下挫后的24小时内,数字资产市场超过10亿美元的仓位被强制平仓,其中约9.3亿美元是押注上涨的多头仓位。规模最大的基金连续六日遭赎回,也在机制上缩减各信托持有的比特币,因为每个赎回日托管方都需释放代币,以兑付被回售的份额。撤离并不限于比特币。美国现货以太坊ETF上周净流出约3.65亿美元,为连续第六周资金离场。政治因素也开始介入。民主党在本月中期选举中赢得国会两院多数,如果一直主张收紧数字资产监管的参议员Elizabeth Warren出任参议院银行委员会主席,被称为《CLARITY法案》的市场结构立法可能面临更艰难的立法路径。具名预测也指向同一区间:Benjamin Cowen曾表示比特币(BTC)跌至73,500美元未必是底部,这一观点流传之际,现货价格距该点位仅约1,200美元。

综合评分系统(与我们的比特币技术分析页面同一套数据栈)显示,最近支撑位位于74,186美元,评分为100/100,布林带下轨、S1枢轴点与0.5斐波那契回撤位在该处汇聚;上方最强阻力位于78,054美元,评分为94/100,由20日与100日EMA共同构成。永续合约资金费率为0.0049%,未平仓合约为155.9亿美元,周一的清算潮消化了杠杆,但未将其重置。恐惧与贪婪指数读数为32/100,处于恐惧区间,日线趋势判定为下行。资金流向记录无法回答的是动机:每日申赎披露只披露基金层面数据,不披露持有人,因此无法从读数中区分再平衡交易台与放弃HODL策略的持有者。